L'étude de l'analyse technique consiste à comparer les mouvements de prix passés et à utiliser les connaissances acquises pour tenter d'anticiper et de prévoir les variations de prix futures.
La méthode qui consistait au départ à étudier les prix sur des « bandes » de papier et à tracer à la main des lignes de tendance a évolué vers des logiciels d'analyse avancés et un large éventail d’indicateurs techniques complexes.
Parmi ces outils d'analyse technique figure l'indicateur MACD, lequel peut être utilisé pour déclencher un signal d’achat ou de vente en fonction de la dynamique du marché. Il peut également aider le trader à savoir quand une cryptomonnaie ou un autre actif est suracheté or survendu.
Veuillez lire ce guide détaillé pour savoir ce qu'est l'indicateur MACD, y compris la définition de l'outil, son fonctionnement, son calcul et comment l'utiliser pour trader des cryptos.
Définition de l’indicateur MACD : qu'est-ce que l’indicateur MACD en crypto ?
Pour faire court, MACD est l'abréviation de Moving Average Convergence/Divergence, c’est-à-dire moyenne mobile de convergence/divergence en français. Il s'agit d'un indicateur de momentum de suivi de tendance créé par Gerald Appel à la fin des années 1970 pour analyser le cours des actions. L'indicateur MACD peut toutefois être utilisé de manière fiable dans les matières premières, le Forex et les cryptomonnaies.
La MACD est un outil d'analyse technique populaire et de ce fait, il est devenu la pierre angulaire d'une stratégie de trading en crypto efficace.
Cet outil est un oscillateur illimité composé d'une ligne MACD, d'une moyenne mobile exponentielle (MME) sur neuf périodes qui sert de ligne de signal, et d'un histogramme.
Comment fonctionne la MACD ? Indicateur MACD expliqué
La ligne MACD est générée en soustrayant une MME à long terme d'une MME à court terme. La ligne du signal est ensuite tracée sur la ligne MACD. Lorsque les deux lignes convergent et divergent, cela peut indiquer qu'un actif est suracheté ou survendu, ou que la tendance pourrait changer ou s'inverser.
Un puissant signal de trading peut être émis lorsque les deux lignes se croisent, ce qui indique qu'un changement de momentum a potentiellement eu lieu.
Formule de calcul de la MACD : Quel est le calcul de l'indicateur MACD ?
La formule de calcul de la MACD est la suivante :
MACD = MME de 12 périodes - MME de 26 périodes
La ligne MACD est calculée en soustrayant la MME de 26 périodes de la MME de 12 périodes.
Les moyennes mobiles exponentielles donnent plus de poids aux données récentes des prix.
La formule de calcul de la MME est la suivante :
MME = Prix de fermeture x multiplicateur + MME (jour précédent) x (1-multiplicateur)
Selon Investopedia, « la MACD a une valeur positive lorsque la MME de 12 périodes est supérieure à la MME de 26 périodes. En revanche, elle a une valeur négative lorsque la MME de 12 périodes est inférieure à la MME de 26 périodes ».
La formule de calcul de l’histogramme MACD est la suivante :
Histogramme = ligne MACD - ligne de signal
La différence entre ces lignes est représentée visuellement à l'aide de l'histogramme.
Paramètres de la MACD en trading de crypto
Il n'y a malheureusement aucun paramètre particulier à appliquer à la MACD pour les crypto-marchés ou d'autres marchés, comme c'est le cas pour l'Ichimoku et plusieurs autres indicateurs techniques. Les traders sont toutefois toujours invités à en faire l'expérience. Assurez-vous de backtester toute stratégie de trading avant d'utiliser votre capital pour trader.
Comment interpréter les signaux MACD et comment lire les graphiques MACD ?
Avec un peu de pratique et une certaine connaissance de l'outil, la lecture des graphiques MACD sur les prix des cryptomonnaies peut devenir un jeu d'enfant.
Les croisements de lignes peuvent être utilisés pour générer un signal d'achat ou de vente. Un croisement haussier peut être observé lorsque la ligne MACD croise à la hausse la ligne de signal. Au contraire, un croisement baissier se produit lorsque la ligne MACD franchit à la baisse la ligne de signal. Les croisements MACD peuvent être un signal puissant pour entrer en position.
Si la ligne MACD et la ligne de signal sont conjointement ascendantes, le momentum est haussier et inversement, si elles sont descendantes, le momentum est baissier Si les lignes divergent, cela indique qu'un actif est suracheté ou survendu. Si les lignes convergent, cela peut conduire à un croisement.
Si les lignes de l'histogramme augmentent, cela signifie qu'une tendance est en train de se confirmer. Si les lignes de l'histogramme se raccourcissent, cela signifie que la tendance s'affaiblit et qu'un trader peut anticiper un éventuel changement de tendance.
Qu'est-ce que la divergence MACD ? Comment utiliser la MACD pour trader des divergences ?
L'histogramme MACD est un outil visuel qui permet de mesurer la différence entre la ligne MACD et la ligne de signal. L'histogramme grandit au fur et à mesure que la vitesse des mouvements de prix augmente et que les tendances se renforcent. Lorsque l'histogramme diminue, la tendance, le momentum et la vitesse des mouvements de prix pourraient faiblir.
Une divergence peut apparaître sur l'histogramme si l'action du prix n'évolue pas dans la même direction que l'indicateur. Une divergence baissière apparaît lorsque le cours enregistre un plus haut toujours plus haut mais que le MACD inscrit des points hauts toujours plus bas. Une divergence haussière apparaît lorsque le cours enregistre des points bas toujours plus bas mais qu’en parallèle l’indicateur MACD fait apparaître des points bas toujours plus hauts.
Les divergences peuvent être détectées en traçant des lignes de tendance à travers une série de swing highs ou de swing lows. Cela permet de mieux comprendre s'il existe des divergences entre le prix et l'indicateur technique. Trader des divergences peut être compliqué et n'est pas recommandé. Les divergences ne sont confirmées qu'a posteriori et peuvent conduire les traders à se faire avoir ou à se faire dépouiller.
Un trader qui lit les divergences MACD peut cependant être averti d'un changement de tendance potentiel, lui permettant ainsi de se préparer en conséquence et de rechercher des signaux et des modèles de support qui pourraient confirmer la configuration.
Comment utiliser la MACD sur le marché des cryptos ?
Voici un exemple de la manière dont il faut utiliser la MACD pour trader des cryptomonnaies comme Bitcoin, Ethereum, Litecoin, XRP ou d'autres altcoins.
Dans l'exemple du BTC ci-dessus, la MACD converge vers la ligne zéro. Soit la MACD croise à la baisse et les prix chutent, soit la MACD diverge à partir de ce point et les prix s'envolent à la hausse sur un momentum croissant.
D'un point de vue technique, il est alors important de prendre en compte les autres éléments du tableau. Le bitcoin est également soutenu par une ligne de tendance haussière mineure (ligne pointillée orange) et il existe un éventuel bull flag. Si le prix s'effondre en dessous de la ligne de tendance avec un croisement baissier, une nouvelle baisse devrait alors se confirmer. Si à l'inverse le prix augmente et que la MACD diverge, une hausse significative devrait suivre.
Utilisation de la MACD : avantages et inconvénients
Comme tout outil, il existe toujours des avantages et des inconvénients. Certains indicateurs donnent de faux signaux positifs, sont en retard sur les changements de tendance ou créent d'autres problèmes.
Voici quelques-uns des avantages et inconvénients les plus courants de l'utilisation de l'indicateur MACD :
Avantages de la MACD en trading de crypto
✔️Mesures de momentum
✔️Facile à lire
✔️Suit la tendance
✔️Signaux d'achat ou de vente précis
Inconvénients de la MACD en trading de crypto
❌Indicateur retardé
❌Faux signaux
❌Aucun paramètre personnalisé
Trader avec l'indicateur MACD sur Margex
La plateforme de trading Margex offre des outils d'analyse technique intégrés sur lesquels les professionnels s'appuient, comme le RSI, l'Ichimoku, les bandes de Bollinger, les outils Fibonacci et la MACD. Voici un guide détaillé sur la façon d'utiliser la MACD pour trader des cryptos sur Margex.
Étape 1 - Activez la MACD et identifiez les croisements baissiers ou haussiers. Remarque : les croisements sont de meilleurs signaux s'ils apparaissent lorsqu'une ligne de tendance est franchie (photo).
Étape 2 - Étant donné qu'il s'agit d'un croisement baissier calculé à partir d'une échelle de temps hebdomadaire, le signal indique que la tendance haussière est terminée et qu'il est temps de vendre. Il est alors possible d'effectuer un trade après que les deux lignes se soient croisées, amorçant ainsi une nouvelle tendance baissière.
Étape 3 - Placez un ordre Stop Loss au-dessus de la bougie, là où le croisement baissier s'est produit. Le prix du BTC a encore chuté de 50 % depuis le moment où l'ordre de vente a été placé et le Stop Loss, lui, n'a jamais été déclenché.
Étape 4 - Les traders doivent envisager de prendre leurs bénéfices dès lors que les objectifs clés sont atteints. Un trader peut aussi attendre un croisement haussier pour fermer ses positions. Toutefois, la MACD étant un indicateur retardé, cette solution n'est pas recommandée.
Comment éviter les faux signaux MACD : comprendre les signaux retardés MACD
La MACD est un indicateur de momentum qui suit la tendance. Cela signifie que la tendance peut parfois changer avant que la MACD ne fournisse un croisement ou un signal. La MACD a ainsi acquis la réputation notoire d'être un indicateur retardé. Nombreux sont ceux qui affirment que la MACD n'est pas un excellent outil de trading, alors que d'autres ne jurent que par son utilisation.
Il existe cependant plusieurs façons d'utiliser efficacement la MACD. La MACD est un excellent outil pour repérer les divergences. Les divergences positives ne sont pas des signaux sur lesquels il faut trader activement, mais elles peuvent indiquer à un trader qu'un changement de tendance pourrait se produire et qu'il peut se préparer en conséquence.
La MACD fonctionne aussi bien en complément d'autres indicateurs techniques, tels que le RSI, le stochastique, les bandes de Bollinger, etc. Les traders peuvent rechercher d'éventuels modèles de chandeliers japonais ou surveiller les croisements MACD au niveau du support ou de la résistance pour améliorer davantage les résultats obtenus en utilisant cet outil.
MACD ou indice de force relative (RSI)
Les indicateurs RSI et MACD sont deux des indicateurs de momentum les plus utilisés par les traders en cryptomonnaies. Bien qu'ils mesurent tous deux le momentum et la vitesse du mouvement des prix, la manière dont chaque outil fournit des signaux est différente.
L'indice de force relative (RSI) indique si un actif est suracheté ou survendu par rapport à l'action récente du prix. Le RSI prend par défaut la moyenne des gains et des pertes sur 14 périodes. Les traders peuvent aller plus loin avec des paramètres RSI personnalisés.
La MACD est un oscillateur illimité, tandis que le RSI est délimité par une échelle de 0 à 100. Une valeur RSI supérieure à 70 correspond à une situation de surachat, tandis qu'une valeur inférieure à 30 correspond à une situation de survente. Les valeurs inférieures à 50 sont baissières et les valeurs supérieures à 50 sont haussières. Puisque les cryptomonnaies sont des actifs spéculatifs, celles-ci peuvent être surachetées ou survendues sur de longues périodes par rapport à d'autres actifs.
La MACD mesure la convergence ou la divergence entre la ligne MACD et la ligne de signal, tandis que le RSI se concentre sur les gains et les pertes enregistrés par le prix moyen pendant une période donnée. Puisque les deux indicateurs fonctionnent différemment, ils peuvent générer des signaux contradictoires. En revanche, lorsque les deux indicateurs techniques donnent des signaux similaires, cela indique aux traders qu'ils disposent d'une confirmation supplémentaire et que la probabilité que leur trade soit rentable est plus élevée.
FAQ sur la MACD en crypto : questions fréquemment posées sur le MACD en trading de cryptos
L'indicateur MACD (moving average convergence divergence) est un outil facile à interpréter et fournit de potentiels signaux d'achat et de vente. L'utilisation de la MACD en trading de crypto peut toutefois être source de confusion pour beaucoup.
Nous avons créé cette FAQ en vue de répondre à toutes vos questions au sujet de l'indicateur MACD.
Qu'est-ce que la MACD en crypto :
En crypto, la MACD est un outil d'analyse technique populaire et un oscillateur de momentum de suivi de tendance qui peut être utilisé pour générer des signaux d'achat ou de vente, indiquer si un marché est haussier ou baissier, et indiquer à un trader si un actif est potentiellement survendu ou suracheté.
Qu'est-ce que signifie MACD ?
MACD signifie « moving average convergence/divergence », c’est-à-dire moyenne mobile de convergence/divergence en français et ses signaux sont fournis lorsque la ligne MACD et la ligne de signal convergent ou divergent dans l'une ou l'autre direction. La convergence peut entraîner des croisements et des changements de momentum, tandis que la divergence des deux lignes peut entraîner une poursuite de la tendance. Il ne faut pas confondre ce phénomène avec une divergence baissière ou haussière, laquelle peut signaler un éventuel changement de tendance.
La MACD fonctionne-t-elle avec les cryptos ?
La MACD est l'un des meilleurs outils à utiliser avec les cryptomonnaies comme le bitcoin, ethereum, et autres altcoins proposés par Margex. Elle fournit des signaux efficaces indiquant que le momentum est passé dans la catégorie des actifs très volatils.
Comment utiliser l'indicateur MACD en crypto ?
Utiliser l'indicateur MACD en crypto consiste à rechercher de potentiels croisements et des changements de momentum. Il peut également servir à trouver des divergences haussières et baissières. Cet outil peut aussi être utilisé pour déterminer si un actif est haussier ou baissier, ou encore survendu ou suracheté.
Est-il rentable d'utiliser la MACD en trading de crypto ?
La MACD peut être un indicateur technique de trading rentable lorsqu'elle est utilisée en conjonction avec d'autres indicateurs, supports et résistances, graphiques, chandeliers japonais, et autres. Les signaux qu'il émet ne sont pas toujours fiables et il a la réputation d'être un indicateur retardé.
La MACD est-elle un bon indicateur ?
L'indicateur MACD n'est pas l'un des indicateurs les plus populaires de l'analyse technique pour rien ! Cet outil est idéal pour comparer les résultats a posteriori et pour trouver de potentielles configurations avant qu'elles ne se produisent. La clé consiste à utiliser la MACD pour rechercher d'éventuelles divergences, puis à utiliser le RSI ou d'autres outils ou signaux et à attendre la confirmation. Combiner ces outils permet d'augmenter les chances de réussite.
Quelle est la meilleure technique MACD ?
Dans la plupart des cas, la MACD classique est la meilleure solution lorsqu'elle est paramétrée par défaut. Cependant, si vous observez des mouvements de prix importants sur une période plus longue, tel que l'historique complet du prix du bitcoin, l'utilisation d'un graphique de prix logarithmique en conjonction avec la LMACD peut être encore plus efficace. La LMACD est la version logarithmique de la MACD. Cette dernière permet de comparer plus facilement les mouvements de prix antérieurs en fonction du momentum.
Lequel est le meilleur, MACD ou RSI ?
Le RSI est un meilleur indicateur technique pour prendre des positions. Néanmoins, il n'y a pas de meilleur outil que la MACD pour détecter les changements majeurs de momentum. Ces derniers se produisent souvent sur les prix avant qu'ils ne se produisent sur la MACD, ce qui donne à l'indicateur une mauvaise réputation d'indicateur retardé. En revanche, lorsqu'ils sont utilisés pour anticiper les mouvements qui sont ensuite confirmés par le RSI, la MACD et le RSI peuvent être une combinaison gagnante.
